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【每日一练】 NO.28 认沽期权到期盈亏计算

来源:wuhan    发布时间:2015-04-03   

上一期题目:

 

小明以5元卖出一张行权价格为60元,两个月到期的认沽期权,之后股票大涨,到期日价格为66元,则小明的每股盈利为()元。

 

A.11

B.6

C.5

D.0

 

解析:

 

<!--[if !supportLists]-->1、<!--[endif]-->小明属于认沽期权的卖方,所以,他的投资方向是看涨的,并且收益有限,风险相对无限,最大收益为权利金收入;

<!--[if !supportLists]-->2、<!--[endif]-->到期后股价为66元,属于价格上涨,所以小明是盈利的;

<!--[if !supportLists]-->3、<!--[endif]-->综合12来看,小明最大获利为卖出期权获得的5元权利金收入。

 

所以,这道题的正确选项是C

 

本期题目:影响Gamma的因素

 

希腊字母描述了期权价格关于各影响因素的敏感度,其中Gamma描述了期权Delta关于股价的敏感度,那么()的Gamma是最高的

 

A.极度实值期权

B.平值期权

C.极度虚值期权

D.以上均不正确

 

 

如果对解析有不同见解,欢迎留言告知,多谢您的支持。

 

 

 

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