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【每日一练】 NO.24 Delta值的计算

来源:wuhan    发布时间:2015-03-25   


上一期题目:

 

王先生以0.5元每股的价格买入行权价为20元的某股票认购期权(合约单位10000股),第二天,股价涨了1元,而该期权的价格涨到0.8元,则该期权的delta值为()

 

A.20%  

B.30%    

C.60%  

D.80%

 

解析:

 

在计算Delta值的时候我们首先应该想到Delta的计算公式:Delta = 期权价格变动 标的资产价格变动

 

那么我们将图中所给数据带入式子中计算可得:Delta=0.8-0.5/1*100%=30%

 

所以,这道题的正确选项是B

 

本期题目:期权平价公式的运用

 

假设股票价格为51元,以该股票为标的、行权价为50元、到期日为1个月的认购期权价格为2元,假设1个月到期的面值为100元贴现国债现价为99元,则按照平价公式,认沽期权的价格最接近()元

 

A0.1

B0.3 

C0.5 

D1

 

如果对解析有不同见解,欢迎留言告知,多谢您的支持。



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