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【每日一练】 NO.18 波动率策略的分辨

来源:wuhan    发布时间:2015-03-18   


上一期题目:波动率策略

 

对于波动率较大但行情方向不明确的市场来说,以下哪种期权组合更为适用()

A.蝶式认购期权组合
B.蝶式认沽期权组合
C.底部跨式期权组合
D.顶部跨式期权组合

 

解析:

 

关于波动率交易策略,我们需要了解那些策略是用来做多波动率,那些策略是用来做空波动率的。

 

底部跨式(宽跨式)期权组合:市场方向不明,但波动率会增大,突破行情。

 

顶部跨式(宽跨式)期权组合:市场会进行盘整行情,波动率减小。

 

所以,这道题的正确答案应该是C

 

本期题目:Delta中性计算

 

某投资者卖出1000份认购期权,已知该认购期权的delta值为0.7,则下列哪种做法可以达到delta中性()


A.买入700份认沽期权
B.卖出700份认沽期权
C.买入700份股票
D.卖出700份股票

 

如果对解析有不同见解,欢迎留言告知,多谢您的支持。

 

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